هدف از این تحقیق بررسی ارزش در معرض ریسک با فرمت docx در قالب 69 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 


فهرست مطالب
محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش حدی    
مبانی آماری روش سنتی مدل سازی دادههای حدی    
برآورد پارامترهای توزیع ارزش حدی تعمیم یافته    
محاسبه ارزش در معرض ریسک    
متوسط زمان انتظار و حداقل بازدهی پایین تر از یک آستانه خاص    
مبانی آماری روش نوین مدلسازی دادههای حدی (رویکرد فراتر از آستانه)    
تکامل رویکردهای مقدار حدی    
پس‌آزمایی ارزش در معرض خطر    
پس‌آزمایی چیست؟    
روش‌های پس‌آزمایی    
سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین    

 

 


نظریه ارزش حدی برای مدلسازی ماکسیمم متغیرهای تصادفی همان نقش پایه¬ای را بر عهده دارد که نظریه حد مرکزی  برای مدلسازی مجموع متغیرهای تصادفی. در هر دو حالت، این نظریهها به ترتیب توزیع حدی ماکسیمم¬ها و مجموع متغیرهای تصادفی را تعیین می¬کنند.